Zusätzlich würde ich auch noch einen Lastwiderstand (rund 10k bis 1M) an den 5V Ausgang und gegen Masse schalten, einfach um mögliche Spannungsspitzen zu puffern. Muss nicht sein, ist aber ratsam. Bei vielen Geräten ist diese minimale Last durch eine Zustandsanzeige (z.B. LED) gegeben.
Ansonsten ein schönes TUT 
Noch ein paar kleine Tipps hätte ich jedoch:
Einmal - wie schon beschrieben - sollte noch eine Schutzdiode in Reihe geschaltet werden. Einfach um das ganze gegen Verpolung und andere unschöne Störungen zu sichern. Die Sicherung kannst du dann eigentlich weglassen 
Zum Kühlkörper ist zu sagen, dass dieser mittels Wärmeleitpaste (hat man vielleicht, wenn man mal einen CPU mit Kühler versehen hat) das Bauteil am Kühlkörper anheftet und es dann verschraubt. Da zu Hause meißtens dann die Isolationsmaterialen fehlen, muss einem bewusst sein, dass der Kühlkörper jetzt einen elektrischen Kontakt zu einem der Beinchen hat. In unserem Fall (LM2940) liegt der Kühlkörper praktischerweise auf Masse.
Ich wünsche mal viel Spaß beim Basteln
mfG Felix